大浪淘沙:进化盈利曲线的横向简评

目录 未分类
hello ,你们好。
我们之前说了,这个挖金游戏是个优胜劣汰的游戏
每个交易员的营收曲线,其实就是一条生存进化曲线
只有两个选择,要么稳健努力向上爬升,要么跌入淘汰线滚蛋出局。
这个游戏绝对不允许冗余矫情的戏码。
所以,在临渊测评生产目的中,循循善诱引导小白不是我们的责任。
 
我们的责任是,提供强大的交易工具,挖掘回溯专家交易员的策略。

我们简要看看投行的营收曲线。
这些历史绩效曲线会常驻更新在『IV 大浪淘沙🎻』Tab页面。http://www.deep-paper.com/iv-traderrace/
假如把分析师分成两类,那就是,➊个人分析师,➋机构分析师。
投资银行就是机构分析师。因为金融交易游戏很多层面就是个信心游戏。而投行凭借他们的市场地位,有很大市场影响力,所以对我们的交易决策,就有一定的参考意义。
这里简单启介绍投行的历史业绩线,简单横向对比和有意义问题前瞻。以后有必要,再针对细节挖掘。
继续下面分析之前,我们想象一下货币交易的最大魅力,那就是在最为公平开放的环境下博弈,不需要处理复杂的社会关系环节,就存在着年化收益十倍百倍的可能性。

A、摩根士坦利Morgen Stanley(2013/11/18~2017/07/11/13)

 
1、当前值&历史最高值:摩根斯坦利,当前营收pips点数为11326pips,历史最高点在图中4位置,日期2016/12/12最高到达12041pips。『较稳健,可以接受』
2、平均值&标准离差:最大值12041pips;最小值-206pips;平均值6141.7pips;标准偏差3534pips;
3、持续亏损时长&回调幅度:从2014/01/28一直下落到2014/07/30,持续6个月的时间。从2321pips跌落到684pips,降幅70.5%,这也是最大回调幅度。『很可怕吧,但大摩业绩可还是一骑绝尘的』
4、交易频次:2015/12/17之前交易频次较密集(395次交易,759天,平均每周3.7次交易),之后更疏松(48次交易,574天,平均每周0.6次)。
摩根的启示
1、印证,这是高风险游戏。持续半年亏损,降幅70%就是最优秀机构交易员的组成部分。交易的收入结构不是每月稳定营收的,而是有可能长时间亏损。亏损的冬天有可能很长很冷,熬不过,那就没有你期待的春暖花开。所以对待交易事业,一定需要留足宽容度接纳『长期持续亏损』这个部分➊。
2、交易多寡对交易绩效影响不大。交易事业,并不是傻乎乎的多劳多得的,more trader more money模式。关键是时机的质量。所以be smart money!!!找准时机,留足更大的心性和耐性。

B、瑞信Credit Suisse(2013/11/11~2017/07/19)

1、当前值&历史最高值: 当前值5540pips,历史最高值在2015/03/11 的8963pips,当前值落差于最高值为 38.2%;幅度看还算妥当,但是时间上,当前2017/07/19 距离2015/03/11 可有861天。从上图位置1、2、3、4、5也可以看出来,两年多时间的徘徊。
2、平均值&标准离差:最大值8963pips;最小值 5pips;平均值5498.6pips;标准偏差2050.7pips ;
3、持续亏损时长&回调幅度:1位置2015/03/11的8963pips,到2位置 2015/11/03的 4829pips ,持续237天(8个月),降幅46.1%;
4、交易频次: 交易频次整体风格较为统一。
瑞信的启示:
a、既往成绩并不代表未来:瑞信从2013/11/11的170pips开始,启动牛逼的开挂模式,一路高歌猛进达到2015/03/11 的8963pips。
b、长期徘徊也是组成部分:从2015/03/11到现在(20170719)则一直在徘徊震荡。所以对待交易事业,一定需要留足宽容度接纳『长期徘徊』这个部分➋。
更多DIY挖掘,跟着我们慢慢『IV 大浪淘沙🎻』吧。

暂无评论

发表评论